Необхідність досліджень обумовлена двома причинами. По-перше, — посткризисною трансформацією базових принципів ліберального фінансового ринку в ринок неокейнсіанського типу, а по-друге, — зміною самої структури фінансових ринків та ринків капіталу із збільшенням долі впливу регіональних економік і, як наслідок, вплиу регіональних фінансових ринків капіталу на розподіл та потоки світових фінансових ресурсів.
Метою досліджень даного наукового напряму є:
Системні дослідження природи фінансових ринків (структури, зв’язків, процесів, рушійних сил) з урахуванням міжнародних та регіональних законодавчих обмежень
- Системний аналіз існуючих базових концепцій, теорій, методів, оцінок ситуацій, прогнозів та прийняття інвестиційних рішень
- Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та мінімізації ризиків у всіх напрямвх діяльності фінансового ринку
- Розробка інтелектуального і комп’ютерного інструментарію для управління всіма видами ризиків фінансового ринку.
Системний аналіз і управління
Теми:
1. Розробка та дослідження методів моделювання і прогнозування динаміки, фінансово-економічних процесів
2. Аналіз фінансових ризиків з використанням моделей гетероскедастичних процесів
3. Адаптивне прогнозування процесів ціноутворення на біржі
4. Застосування теорії коінтегрованих процесів (нестаціонарні процеси з трендом) до аналізу і прогнозування реальних фінансово-економічних систем
5. Аналіз, математичне моделювання, прогнозування і менеджмент ризиків у фінансово-економічних системах